筹码分布选股
专题:
2、6 筹码分布选股
成本分布可谓是分析家的一大特点,通过一种数学模式尽可能地接近和模拟市场的事实的购筹码的分布结构,虽然做不到“知道所有人的底牌”,但是做得到“了解大部分的其他人手中的牌”
!分析家为客户自己定量地描述市场提供了两个成本函数,COST和WINNER,从而完成了对这一部分的自由和开放的平台制作。
在函数表中我们已有对这些函数的计算原理和计算方法有一个完整的介绍,所以这里不再赘述,直接通过以下的一些例子来了解这些函数的用法!
2、61 当日收盘价的获利盘的比重?
含义解释为在本周期收盘价之下的获利筹码的比例是多少?这样计算的原因在于通过具体的数值分析求得更加明确的权市场的成本构成状况。
COST(CLOSE):
同样原理有:
COST(OPEN); COST(HIGH); COST(MA(CLOSE,5));
2、62 当日90%的成本获利的价位?
在此价位之下的90%的筹码在不计入交易费用的前提下都已经实现了帐面上的盈利。
WINNER(90); 同理: WINNER(10); WINNER(50);
2、63 单峰密集形态
在《高级实战技法》我们提及了两种密集形式:单峰高位密集、但逢低位密集,这两种密集形式分别代表了不同的基本含义。当发生在相对的高位的时候,几率较大的后市行情是下跌即将来到,而低位则刚刚相反。
条件选股之一:单峰密集
如下图所示,股价一直在一段区域内上下振幅不大的波动,在狭窄的区间内发生了大量的换手,并且延续了相当的一段时间,在业界有许多种的称呼,或者其他较为形象的描述,例如,长期的横盘整理,时间换空间等等,该形态被视为一种主力以低成本吸筹,以耐心换取筹码的典型手法,但是一直缺乏一种定量的描述方法,而移动成本分布的模型的建立为简单解决这个问题带来了契机,COST和WINNER函数则真实地实现了统计意义上的解决手段。
我们要找出70%的筹码集中在很小的区域内(一个容易进行横向的对比的区间内),也就是分布集中度较高的区域。
在两个假设的前提下,按照以下的方法做:
先找出85%的筹码获利的价格线:
A1:=COST(85);
找出15%的筹码获利的价格线:
A2:=COST(15);
70%的获利空间为:
A3:=A1-A2;
85%和15%的获利价格区间的中价为:
A4:=(A1+A2)/2;
将表达式改为百分比的形式并进行界定,让70%的筹码分布在它们中价的10%的范围内:
A3/A4*100<10;
如果大家已经很熟悉分析家的公式编写了,那么我们就不用那么多的中间表达式了,前提是清楚公式的架构,我们可以直接采用以下的表达方式:
分布集中度:
(COST(85)-COST(15))/(COST(85)+COST(15))/2<0.1
注意:分析家在移动成本分布右下角标注的“70%的筹码分布在X元(+、-)Y%的范围内”,其中的X值就是我们在上式中计算的中价A4,Y就是集中度。
因为在原来的假设前提下,每一天的筹码分布都是不断的累加和迭算,期间的计算量相当巨大,这就是我们之所以采用以上的简单计算方法的原因了。因为细心的用户一定会想到,筹码绝对不会像我们所说的那样简单地集中分布在85-15的区间内,但是一定是近似的分布在这个区间内,因为它们的分布符合正态分布的原理。
条件选股之二:低位的单峰密集
即对单峰密集加入低位的概念。我们有许多的方式进行低位的条件限定,我们可以通过对历史上的最高点进行对比或者其它的指标公式的引用,或者采用的参照对象是一段时间内的高点,以下将使用最后一种方式来完成这一步工作。
建立低位的模型:
“在过去一段长时间的交易周期内,采用250天,85%和15%的获利价格区间的中价的价位在其波动范围的下半部位,也即是低于250天振幅的50%”。
B1:=HHV(HIGH,250);
B2:=LLV(LOW,250);
B3:=B1-B2;
(A4-B2)最终的低位单峰密集的公式组为:
A1:=COST(85);
A2:=COST(15);
A3:=A1-A2;
A4:(A1+A2)/2;
A5:=A3/A4*100<10;
B1:=HHV(HIGH,250);
B2:=LLV(LOW,250);
B3:=B1-B2;
B4:=(A4-B2)A5 AND B4
其中的周期250和集中度10%,我们都可以设为参数调整,选到最佳的周期和分布集中度。
条件选股三:跌破市场成本的反弹:
当一段下降的趋势形成之后,随着成交不断的发生在低位、更低位,从而整个股票的重心不断的下移,但是并不是所有的重心下移都是一样的,如果从市场的交投情况来看,成交量明显缩小的、换手率偏低的个股,它的重心就下降得很慢,甚至于出现减速、平走的情况。我们目前已经可以证明,在所有的“V”字反转当中,60%-70%或者更高的比率都会出现上述的情况。(当使用不同的数据测试的时候,有不同的结果)
也许从不同的市场角度,可以归纳出不同原因来解释,但是无论如何,我们看一下在分析家当中怎样来用公式系统编制这样的技术形态。
首先,图中有一条指标线,该技术指标是为了我们更好的观察这种现象而编制的成本线指标,用以作为一个辅助性指标:
B:COST(50);
指标线B是连接日线周期上所有的50%筹码获利的价格的一条连线,我们也可以将它称为市场的绝对平均成本线。
显而易见,在下图当中由于超跌所引起的反弹在市场平均价格线的衬托下,技术形态的特征十分容易寻找,当CLOSE背离B线达到一定程度的时候,就进入到了技术上的超跌反弹区域。它和传统的RSI等等指标的最大不同,也是其根本不同,统计的对象一个是单纯的价格,一个是累加了成交量变化的价格均线。
在以下的举例当中,我们进行了一些测量,反弹点距B线的差距当时已经达到了15%的比例。
所以有以下公式:
超跌反弹选股:量化模型为:当收盘价与绝对平均成本线的距离的百分比低于-15%,为一个超卖区间,可以考虑买入;反之,如果高于15%,为一个超买区间,应该考虑回避风险。
买入条件:
A1:=COST(50);
CROSS(A1,-15);
卖出条件:
A1:=COST(50);
CROSS(15,A1)
2、7 基本面选股
基本面选股是指调用各类财务数据的比较选股,例如流通盘、市盈率等等!这些方面相对比较简单,直接调用FIAN(N)、CAPITAL等函数以及设定相关的参数。
大盘股流通盘大于2亿的个数:
CAPITAL>2000000;{注意CAPITAL的单位是手}
或者,
FIANCE(7)>20000;{该函数的单位是万股}
市盈率选股:
市盈率小于30的股票:(取每股收益)
SYL:=CLOSE/FIANC(33);
SYL<30
高净资产收益率选股:
资产收益率达到8%的股票:
FLANCE(37)>8
......等等!
RSI指标编写
K线形态选股(2)
2、23吊颈 吊颈与锤头形态相同,只是吊颈出现在上升行情中,表示将见顶回落。吊颈出现在上升行情中,有较长的脚部,蜡烛实体部分很少,且在顶部出现。同样可以有阳线实体的的吊颈和阴线实体之分,以下将以阴线实体的吊颈为例。 量化:开盘所得即为当天最高价;AA:=OPEN HIGH; 阴线实体的长度小,量化后我们选择与整个线体进行对比,满足条件其长度小于整个线体的1/3: B1:=OPEN-CLOSE; B2:=HIGH LOW; BB:=B1/B2<1/3; 另外对线型的绝对长度作出规定,选择整个线体的长度大于最高价的5%,意义在于加强线体 的含义,以免出现极小的,出现在弱市中的信号; CC:B2/HIGH>0.05; 公式组为: A1:=OPEN=HIGH; B1:=OPEN CLOSE; B2:=HIGH-LOW; BB:=B1/B2<1/3; CC:=B2/HIGH>0.05; AA AND BB AND CC
第三章 五彩K线
第三章 五彩K线 在《使用说明书》当中,我们提到分析家的“五彩K线打破常规,用户可以设定在不同的条件线K线所显示的颜色”,简而言之,五彩K线是一种赋予颜色值的研究手段--通过公式系统,计算所需要的条件,然后用赋值函数BACKSET赋予满足条件的K线时段以不同的颜色,区分不满足条件的其它时段的K线。 所有的条件最终交与函数BACKSET(X,N)执行,X是由逻辑判断语句组合的一个综合条件,N为您意欲赋予颜色的时间长度,该时间长度的取值法为“从当前周期开始向前到N个当前周期”。 所以五彩K线选股包括了两部分的内容,逻辑条件X的编写方法也就是我们在前一章介绍的条件选股方案,另一部分就是添加颜色的工作,以下我们通过几个例子重点说明BACKSET函数的使用方法。 3、1 五彩K线示例 以下我们通过一些具体的K线的编制过程来领会和学习它的编写技巧和内在含义。 3、11 上升丁字线的五彩K线 建立最简单的五彩K线,其模型为:最高价重合收盘价、开盘价,带有一个长度大于3%尾巴的最低价,组合条件AA编写如下: A1:=HIGH=CLOSE AND CLOSE=OPEN; A2:=HIGH/LOW>1.03; AA:=A 1AND A2 因为该K线只涉及到一个周期的K线,所以BACKSET(X,N)中的周期N选定为1,五彩K线的公式为: BACKSET(AA,1)
KDJ指标编写
K线形态选股(3)
2、25 跳空缺口 就是两条K线的高低价出现不衔接的情况,,有两条K线组成,是日后支撑和压力点的参考价位。 选股条件:当一个跳空缺口出现时,可以假设一个沿着原来跳空方向上的趋势的加速已经开始了。 量化:有两条K线组成,两跳K线间存在明显的间隔;跳空分为向上和向下两种情况,以下为向上跳空的例子: 本周期的最低价高于上一周期的最高价: A1:=REF(HIGH,1); A2:=LOW>A1; 跳空缺口越大,则信号越强烈!所以加入辅助条件缺口的长度至少要求有两个点位: B1:=LOW/A1>1.02; 所以公式组为: A1:=REF(HIGH,1); A2:=LOW>A1; B1:=LOW/A1>1.02; A2 AND B1
第四章 交易系统
BOLL指标编写
技术指标选股
第五章 公式优化与测试平台
第五章 公式优化与测试平台 指标公式的优化 条件选股公式的优化 交易系统公式的优化 无论是指标、条件选股,或者交易系统的编制,都是一个循序渐进的过程。这一点在交易系统中表现得尤为突出,从一个方案的提出,到量化,编制公式,然后在以后的不断的检验--历史数据下的静态检验,当前数据下的动态检验,实战检验,任何其中的一个环节如果发现有不合理的,不准确的的地方都需要我们对整个公式系统进行修改,使之更加完美,也许可以将之称为“优化”。 在分析家4.0的版本中,突出了这个功能的实现,可以通过测试平台对所有的公式化分析工具或者交易工具进行全方位的测评,并提交一份翔实可信的测试报告,在以下的几节中,我们将通过融合测试平台的使用对指标、条件选股以及交易系统的公式进行优化。 5、1测试平台的基本内容和架构 在工具栏中选中“系统测试平台”,在分析家中为技术指标、条件选股以及交易系统建立了统一的测试平台。 假设我们选择了技术指标当中的MA进行测试,在设定好一定的买入条件和卖出条件以及测试的市场模型之后即可对任意的指标、公式等进行测试。分析家中提供了两种不同的测试模型,一种是针对全部信号的单个股票测试,另外一种是为了最佳的模拟真实的买入和卖出条件,以及参与市场的投资策略的测试模型,具体的内容和区别请参见分析家的说明书。 买入条件设定 测试时段,也即测试的时间区间,分析家默认的区间为19960101到当前。 买入规则,在分析家中有以下的买入规则,如果默认的买入规则无法满足您的要求,您可以在条件选股当中编制您的买入条件。 平仓条件 分析家提供以上5种平仓条件,涵括卖出指令和止损指令: 目标周期为终点,到时自动平仓,20周期以后的收盘价平仓; 目标利润为终点,到时自动平仓,10%帐面盈利以后的收盘价平仓; 三类止损平仓:分别设定不同类型下的规避风险条件 市场模型:分析家提供两类市场模型供测试分析,具体使用请见下列
EXPMA指标编写
三条均线多头排列
移动成本分布函数
威廉指标W&R编写
KDJ指标选股
公式应用及编写话题
公式应用及编写话题 (1)、实战与指标 实战与指标(一) 本文只是个人的在使用FXJ指标时的一点个人的心得和使用方法,并不一定正确,只是想给大家一个把指标用到实战上的参考。 一,输出并保留你所有的公式,重装分析家。(玩笑,别当真) 二,确定你的平时操作的习惯,我个人把它分为追涨型,抢反弹型,抄底波段型。这是因为现在世面上的指标实在太多,我个人统计了一下各类指标已超过千个以上,有实战价值的最多不过5%(也有水份)。大部份的公式往往都是作者本人都不用了或有更好的了,才发出来 的,(大实话,我自己也是这样)据我所知大多数的公式名人免费发出来的公式都是这样,反而是些新学编制指标的新人所制的指标价值高些,比有些大名鼎鼎的高手在网上有流传的东东要好得多(得罪人了,我晕,等下我会拍拍一些人的马屁,看看你在不在其中,不在的话再骂我吧),之所以要确定你的习惯是为了找到并组合一套你自己的实战指标,不用太多,20个公式足够。
ADL和ADR编写
RSI、WR、MACD指标选股
2、33 RSI指标选股 回顾公式基本买卖原则: 短期RSI值在20以下,由下向上交叉长期RSI值时为买入信号;短期RSI在80以上,由上向下交叉长期RSI时为卖出信号;短期RSI值由上向下突破50,代表股价已经转弱,短期RSI值由下向上突破50,表示强。 条件选股一:RSI上穿20 同样我们也有两种选择使用,为方便起见,我们选用第一种引用技术指标的方式,并使用默认参数: AA:=“RSI”; CROSS(AA,20) 条件选股二:相反的选择,沽出时机为RSI向下穿过80: AA:=“RSI”; CROSS(80,AA)
指标与实战
指标与实战(二) 很久没写关于指标方面的贴了,不是不想写,是因为没有好的心得体会, 这几天放了自己几天的假,就说说我在这几月中在使用分析家时的学到的一些东 西。 我发现我曾经走过这样几步路。(或许有很多人和我一样过) 一,学习编制。二,研究网上的公式。三,自己做公式。四,迷信公式,老是 想找高成功大信号的公式,遇上哪位公式大腕今天心情好,给了几个他自己早不 用的公式就开心不已。五,懂了点皮毛后开始自大,好贴图,贴的都是自己自以 为得意的公式图。(一个不留神就被人破了)六,把自制或网友的公式化入实战 (跌跟头吧,图好看不一定有用,大多数的贴出来的图都是精选的,而且把公式 都照图优化过,实战上根本没用)七,栽了跟头后开始找原因,,抄底我喜欢, 怎么一买就套啊,哦,我的选股信号是连发的,开始的信号都亏本,后面的才 全成功,啊呀,这个公式在追涨停时出的信号,我排队没买到,第二天高开没敢 追,等回调吧,没等到,得,进去吧,看看公式信号已显示成功了,我怎么连手 续费都还没跑出来。唉,抓突破吧,85的成功率,总不会这么到霉吧,盘中有了 信号,买进,收盘了一看不对,信号怎么没了,可刚才有信号的啊,唉,盘中预 警就是这样,只要价格到了就有信号,电脑可不管你收盘时还到不到刚才那个价 。八,吃过苦头了,还是迷信公式,想靠自己的聪明才智做出点实战上有用的东 西,成功率有80以上的公式左看右看不顺眼,前几天那匹大黑马就没选到,这种 大黑都选不出,这个公式有个屁用,等做出选得到这股的公式后一测试,我晕, 50%的成功都还不到。九,公式神话彻底破灭,心灰意冷,世界末日到了,我做 的公式大都没有用,我靠。十,从头开始,学习指标原理,怎么样KDJ才会交叉, 明天收哪个价是死叉,哪个价会金叉,为何会交叉,交叉代表什么。十一,广 读经典理论,找到适合自己的操作习惯和资金的思路,编制为自己的思路而编制 的公式,再也没有成功率。十二,靠实战来优化自己的思路和公式,成败得失皆 知原因。(我用的是测算主力成本的思路,靠盘后翻票后连续实盘观察,以分时 指标决定买卖点,很烦的思路,但实战效果还行)。十三,这是我现在想要做的 ,借句名言,就是看指标如用K线,成交量。以指标当坐标,以无招胜有招!!!
指标与实战(2)
实战与指标 六 朋友们好,先说点题外话,很久没有爬格子了,一直有朋友问为何不再写点 什么,我都推说没有好的思路,其实是因本人水平实在有限,实战与指标系列写 到五也实在是写不下去了,近日空仓后得闲,想起曾答应YD兄给他的坛子写点东 西,就写点东东交帐,算是表达我对YD兄一直以来对我在技术上的帮助的谢意,多 谢YD兄。 大家喜欢分析家的原因很大一部份是因为它的平台比较开放,开放的平台能 为我们平时的*盘提供方便,此文就说说利用分析家平台建立简单的指标系统来 识破主力骗线一些思路。 大多数的人看盘都用钱龙,营业部里大多按装的也是钱龙,就算不是,其指标 系统也类似于钱龙。这是因为钱龙集成了大多数经典指标,依此推理,主力常用 的骗线手法大多建立在钱龙指标系统上,最常用的是K线,MA均线,变种均线MAC D和EMA,随机指标KDJ,RSI,量能VOL和AMOUNT这几种,量能指标在一般系统上 只是采集了当日的成交信息,从成交信息上判断判断骗线有很大的难度且不易* 作,以下只是简单介绍一下。
自编公式实现Winner函数
自编公式实现Winner函数 CC := DYNAINFO(7); { 今日收盘 } ww := IF(L>CC, 0, IF(H<CC, 1, (CC-L+0.01)/(H-L+0.01))); { 每日获利盘 } Winner: DMA(ww, VOL/CAPITAL)*100; { 获利盘 } 感谢胡呵的WINNER算法(作者:girlkiller) 感谢胡呵提供WINNER算法,对照分析家WINNER和胡呵的WINNER(简称HUWIN)有以下微小区别; 1,HUWIN中的价格加减幅度对20元以下的股票设置为0.05时与WINNER实际值接近,按0.01HUWIN的数据一般<WINNER数据. 2,由于参考动态价格,使得HUWIN无法对历史的HUWIN保留当时的真实数据,具体可对照600608等股票,只能保持当天的HUWIN.因此,选股测试是用WINNER较好,因为WINNER对历史保留.
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